股票TICK数据是金融市场中每一笔交易的原始、实时记录，是市场微观结构的最细粒度数据。它包含每一笔交易的核心信息：时间戳（精确到毫秒或微秒）、成交价格、成交量、买卖方向（部分市场还包含订单类型、交易所来源等）。与传统的K线（OHLC，即开、高、低、收）或分钟级Bar数据不同，TICK数据不进行任何时间或价格的聚合，而是完整保留每一次价格变动和交易事件的细节。例如，某股票在一分钟内可能发生30次价格变化，K线仅显示这30次中的“开盘、最高、最低、收盘”4个值，而TICK数据会记录全部30次变动的完整信息。
TICK数据的本质是市场参与者行为的直接映射：每一次委托下单、撤单、成交都会生成对应的TICK记录，反映了多空双方的实时博弈、流动性的动态变化以及价格的瞬间波动。这种“全息视图”是量化交易挖掘微观规律的核心原料。
下面的代码是订阅了浦发银行的股票，分别接受这个股票的tick数据和1分钟数据。
我运行了大约6秒左右，打印内容如下图所示：
红色的标识代表tick数据的推送，绿色的标识代表1分钟数据（1m数据）的推送。
分析1：
我们从二者的数据结构可以看出
tick数据包含：
盘口五档数据（askPrice, bidPrice, askVol, bidVol）包含
最新价（lastPrice）、昨收价（lastClose）、成交笔数（transactionNum）、市盈率（pe）、盘口相关指标（volRatio, speed1Min, speed5Min）等字段较多，信息更丰富。
1m数据包含：
（open, high, low, close, volume, amount）没有盘口五档数据，内容较少。
所有没有tick数据的丰富性，交易者很难进行如盘口分析、实时行情、量价分析、买卖队列分析等交易策略。
分析2：
短短6秒左右的时间，tick会推送3次数据（如果股票交易博弈激烈还会频次更高），而1m数据只推送了2次，很明显tick数据的及时性更好，数据更新更快，交易下单的滑点就会更低，进而成本更低，尤其是在活跃度高的股票上最能体现这个优势。
