QMT(迅投 QMT)在“极速交易通道、本地化开发、行情订阅效率、多品种覆盖”等方面优势明显,尤其适合对延迟敏感、策略更复杂、且重视数据与隐私掌控的中高频量化用户。
支持使用**原生 Python 环境(3.6–3.13)**开发策略,不依赖平台内置解释器。优势在于:
提供 CTP 次席(二席)接口,面向高频/极速交易场景,接口更“轻”,主要聚焦下单与报撤单,从而降低交易链路延迟。
同时 CTP 主席接口功能更完整(如出入金、结算等),更适合普通交易需求。
支持通过 subscribe_quote 实时订阅行情与衍生指标,例如量比、涨速、多日涨幅、换手率等,避免“全量拉取→本地排序”的低效流程。
可以按条件直接订阅所需数据流(例如成交量/涨幅排序前 100 的标的),提升策略响应速度与运行效率。
策略在本地运行,数据存储目录由用户指定(常见默认路径为:C:\迅投极速交易终端睿智融科版\bin.x64 上级目录的 datadir 文件夹)。
数据与策略由用户自行掌控,更利于安全、隐私与可控性管理。
可在同一平台管理多类型账户与品种,包括 **A 股、两融、期权、期货(CTP)**等。
两融交易细节更清晰,例如可区分:
opType=31:卖券还款opType=34:担保品卖出投研端对人工辅助很友好,例如:
sleep、同步网络请求等),否则可能影响其他任务执行。总体来看,QMT更偏向“快、稳、可控”的本地量化框架:如果你对交易延迟敏感、策略需要高效行情订阅、并且希望数据完全自主管理,QMT会是更合适的选择。