在 QMT 量化交易系统中，获取历史行情数据主要通过 xtdata.download_history_data 下载数据，并通过 xtdata.get_market_data_ex 获取合成后的历史行情。以下是具体方法及使用注意事项：

支持的数据周期与底层机制

QMT 仅支持下载以下基础周期的历史数据：

• Tick 数据："tick"
• 1分钟线："1m"
• 5分钟线："5m"（5分钟及以上周期均基于此合成）
• 日线："1d"（日线及以上周期如周线、月线等均基于此合成）

️ 注意：3分钟线等非标准周期不能直接下载，需先下载 "1m" 数据，在 get_market_data_ex 中指定 period="3m"，系统会自动由1分钟线合成。周线（1w）、月线（1mon）等，需先下载 "1d" 数据，再通过 get_market_data_ex 指定对应周期获取。

关键注意事项

1. 必须先下载，再获取get_market_data_ex 不会自动触发下载，若本地无对应基础周期数据，将返回空。务必先调用 download_history_data。
2. MiniQMT 无法使用客户端下载的数据在 MiniQMT 中，即使通过 QMT 客户端界面下载了数据，策略也无法读取，必须通过代码调用 download_history_data 主动下载。
3. 全推K线不落盘开启“K线全推”后，仅缓存当日数据，重启后需重新下载历史数据，不会自动持久化到本地。
4. 复权类型参数dividend_type 支持 "none"（不复权）、"front"（前复权）、"back"（后复权），根据策略需求选择。
5. 避免重复下载可通过判断本地是否已有数据来优化性能，但 QMT 未提供直接的“是否已下载”查询接口，建议记录下载状态或使用 try-except 处理。
6. 时间参数格式start_time 和 end_time 格式为 "YYYYMMDD" 或 "YYYYMMDDHHMMSS"，留空表示不限制。