流动性风险是 ETF 交易中需重点关注的风险。若 ETF 流动性不足，大额买卖可能导致价格大幅偏离，产生较高的冲击成本。同时，流动性差的 ETF 可能出现大幅折溢价，增加投资成本。投资者应优先选择日均成交额高、买卖盘口活跃的 ETF，避免在流动性枯竭时交易。对于大额交易，可采用分批买入的方式，降低冲击成本。
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