QMT量化交易，行情数据相关函数简介！

数据下载

download_history_data - 下载指定合约代码指定周期对应时间范围的行情数据。

提示

QMT提供的行情数据中，基础周期包含 tick 1m 5m 1d，这些是实际用于存储的周期，其他周期为合成周期，以基础周期合成得到。

（我司上市券商平台，可低门槛提供QMT量化系统，目前使用免费，现在新开户交易佣金优惠，欢迎点击文章上方“问一问”，或文章下方微信 电话，直接联系沟通需求！）

合成周期

3m， 由1m线合成

10m, 15m, 30m, 60m, 2h, 3h, 4h 由5分钟线合成；

2d(2日线), 3d(3日线), 5d(5日线), 1w（周线）, 1mon（月线）, 1q(季线), 1hy(半年线), 1y（年线） 由日线数据合成。

获取合成周期时

如果取历史，需要下载历史的基础周期（如取15m需要下载5m）；

如果取实时，可以直接订阅原始周期（如直接订阅15m）；

如果同时用到基础周期和合成周期，只需要下载基础周期,例如同时使用5m和15m，因为15m也是由5m合成，所以只需要下载一次5m的数据即可。

获取行情数据

该目录下的函数用于获取实时行情,历史行情

ContextInfo.get_market_data_ex - 获取行情数据

注意

该函数不建议在init中运行,在init中运行时仅能取到本地数据

关于获取行情函数之间的区别与注意事项可在 - 常见问题-行情相关 查看

除实时行情外，该函数还可用于获取特色数据，如资金流向数据,订单流数据等，获取方式见数据字典。

ContextInfo.get_full_tick - 获取全推数据

提示

不能用于回测 只能取最新的分笔，不能取历史分笔

原型

内置python：ContextInfo.get_full_tick(stock_code=[])

释义：获取最新分笔数据  名称—stock_code   类—list[str]   描述—合约代码列表，如['xxxxxx.SH','xxxxxx.SH']，不指定时为当前主图合约。

返回值 根据stock_code返回一个dict，该字典的key值是股票代码，其值仍然是一个dict，在该dict中存放股票代码对应的最新的数据。

智能交易可能因系统、通讯等原因无法正常使用或无法按照您的设置价格发出委托指令及完成成交，最终成交价格及数量以交易所、登记结算机构等记录为准。请密切关注交易回报情况及条件单设置情况。以上信息仅供参考，不构成对委托指令成交的承诺，不构成投资建议，不构成收益或避免损失的承诺。请您务必仔细阅读相关风险提示及协议，了解各类智能交易功能的区别及不同风险，审慎决策是否使用相关功能。

投资有风险，入市需谨慎！