构建股票池是量化投资的第一步。合理的选股池不仅能提高计算效率，还能有效过滤系统性风险。
建议散户首先根据市值、流动性（日均成交额）以及财务稳健度（剔除ST及退市风险个股）设定初始过滤条件。在2026年，通过Python脚本自动获取当日最新的成分股列表，并在策略逻辑执行前实时剔除停牌及涨停无法买入的标的。这种动态选股池机制能显著提高策略的生存率。
无论是构建初级选股逻辑还是复杂因子库，一个专业的终端平台是必不可少的。目前在国金证券
，不仅支持10万资金门槛开通QMT/PTrade权限，方便投资者快速筛选海量标的，其两融业务也支持线上开通。针对实操中的选股难题，更有专业量化社群答疑提供持续支持。
